Doradca ds. MetaTrader. RSI 25 75 oznacza system odwracania średniego wykorzystuje indeks wytrzymałości względnej, aby ocenić, kiedy akcje zostaną przeterminowane podczas trendu wzrostowego lub przecenić się podczas spadku. Ma to na celu dokonanie szybkich transakcji, które trwają tylko przez kilka dni. Historyczne dowody wskazują, że system może przynosić zyski z ponad 70 transakcji, rejestrować aż 1 korzyść z każdego pozytywnego handlu. System System został wydany przez Larry'ego Connorsa i Cesara Alvareza w książce High Probability ETF Trading 7 Professional Strategies, aby poprawić sprzedaż ETF W tej książce sugerują, że dostosowanie okresu czasu dla wskaźnika RSI od jego wzorca wynoszącego 14 do 4 znacznie zwiększy krawędź tego wskaźnika. System wykorzystuje 200-dniową prostą średnią ruchliwą SMA w celu określenia tendencji długoterminowej Następnie, sygnalizuje długą pozycję w każdej chwili, gdy rynek w trendzie wzrostowym spadnie poniżej wskaźnika RSI 25 Wyłącza tę pozycję, gdy RSI przekracza powyżej 55 W przypadku rynku spadku, system e nteruje krótką pozycję, gdy RSI wzrasta powyżej 75 i wychodzi z tej pozycji, gdy RSI spada poniżej 45. Reguły systemu 200. SMA. Price 200 SMA. Exet Short When. Backtesting Wyniki. W ich książce Connors i Alvarez sprawdzili tę strategię na 20 ETF od momentu powstania każdego ETF do końca 2008 r. Po długiej stronie było 786 sygnałów handlowych, które przy średniej stopie zwrotu wynosiły 1 48 na sztukę Handel wynosił średnio 6 2 dni i 82 2 wszystkich transakcji były zwycięzcami. W krótkiej stronie 383 transakcje były sygnalizowane Te transakcje średnio zyskały 1 26 na handel, przy czym każda transakcja trwała średnio 7 4 dni, a 68 z nich to zwycięzcy. Biorąc pod uwagę, że wydanie systemu byłoby skośne wydajność, bloger Sanz Prophet przetestował system od początku 2009 r. do 5 września 2017 r. obrót długimi i krótkimi sygnałami Jego wyniki wykazały, że system zarejestrował roczny zwrot w wysokości 7 78 z wypłatą 13 38 Zauważył również, że system wyprodukował zwycięzcy 73 44 swoich transakcji. Analiza systemu W porównaniu z innymi średnimi systemami odwracania, które zostały objęte, system RSI 25 75 wydaje się być w stanie wyprzedzić 3-dniowy system High Low System, ale nie Wielotoczny System Odświeżania Wielokrotnego Wyniki dla wszystkich trzech systemów są bardzo podobne Wszyscy gromadzą małe zyski poprzez wiele szybkich transakcji i mają bardzo wysoką wygraną w tych transakcjach. Problem z tym systemem jest taki sam, jak każdy inny system odwracania, pozostawiając otwarte na złamanie strat to poszanowanie, te średnie systemy odwracania są w rzeczywistości podobne do systemów martingalowych. Prawie zawsze przynoszą zyski, z wyjątkiem sytuacji, gdy pojawia się czarny łabędź. RSI w końcu wróci do środka, w którym wyjdziesz z handlu, a zazwyczaj będzie to robić więc dość szybko Ale wszystko potrzeba to jeden raz, że nie będzie w stanie wytrącić się z wnętrza. Poprawki dla obu wcześniejszych systemów odwracania, sugerowałem, że będę ciekawy, jak dodać komponent stop loss miałby wpływ na wyniki To samo dotyczy tego systemu Ustalanie kolejności zatrzymania strat dla każdej pozycji pozwoliłoby Ci na strzeżenie strat, jednak nie wiemy, jak wiele branż trafiłoby na nasz przystanek, zanim ostatecznie stanie się rentowne Omówiłem również handel środkowym systemem odwracania w ramach pakietu, który handluje wieloma systemami Jeśli miałbyś rozbić wiele różnych systemów, a następnie ustalił sposób na wymianę każdego z nich, gdy były one najprawdopodobniej skuteczne, być może możesz zyskać przewagę Ponownie, to wymagałoby rozległych testów. Innym pomysłem, że byłabym zainteresowana testem byłoby określenie limitu czasowego dla każdego handlu Ciekawe byłoby, ile z utratą transakcji trwało dłużej niż średnia długość handlu Być może znaleźliśmy długość, która mogłaby przyjąć mniejsze straty, zanim staną się większe straty. Przykład SPY Przykładowy wykres SPY stanowi świetny przykład tego systemu SPY jest znacznie powyżej jego 200-dniowy SMA, więc jest w trendzie wzrostowym Wskaźnik RSI zanurzał się dwukrotnie w miesiącu czerwcu do 25 razy Każdy z tych transakcji byłby opuszczany z zyskiem zaledwie kilka dni później, gdy RSI wyskoczyło ponad 55 razy Pamiętaj, że jest to tylko przykład w bardzo małej próbce rozmiaru System nie jest na pewno gwarantowany w taki sposób za każdym razem. ETF Oprogramowanie i RSI 25 75 Wysoka lista prawdopodobieństwa, wysokie prawdopodobieństwa Wyjścia. Poza wymianą handlową fundusze ETF związane z budownictwem domowym i nieruchomościami, wszystkie trzy z tych ETF stanowiły część ponad 10 korzystnych wyjazdów w czwartek dla podmiotów gospodarczych z dużym prawdopodobieństwem po strategii RSI25 75 jednej z siedmiu strategii dostępnych dla przedsiębiorców w drodze TradingMarkets High Probability ETF Software. The mediów finansowych był buzz w czwartek z nowości, że Izba Reprezentantów rozważa przedłużenie po raz pierwszy kredytodawcy podatku od zakupu domu Ale podczas gdy liczba handlowców, w tym le Ast jeden komentator CNBC zastanawiał się nad tym, czy wiadomości z Kongresu były sygnałem kupna, handlowcy, którzy wiedzą i docenią, co to jest wysokie obroty na rynku długich dni przed ogłoszeniem, co umożliwiło sprzedawcom duże prawdopodobieństwo sprzedaży w upływie wiadomości, zamiast próbować gonić rynki wyższe po fakcie. Trzy ETF wspomniane powyżej uzyskały zyski z 4 4, 4 5 i 3 5 i były jednymi z najbardziej dochodowych transakcji z zestawu wysokiego prawdopodobieństwa sygnałów handlowych ETF wydanych w dniu lub w pobliżu początku Październik w oparciu o strategię handlu o wysokim stopniu prawdopodobieństwa ETF o nazwie RSI 25 75 Ta strategia wysokiego prawdopodobieństwa była po raz pierwszy opracowana w 2003 r. Jako długotrwała strategia handlu uprawnieniami do ETF i została uaktualniona w celu włączenia krótkiej strategii do RSI 75 części RSI 25 75 strategii. Jaka jest cecha strategii RSI 25 75 Podobnie jak wszystkie nasze strategie handlowe o wysokim stopniu prawdopodobieństwa, RSI 25 75 opiera się na kupowaniu ETF po odsunięciu się ponad 200-d ay moving averages i sprzedaż ich w siłę w miarę ich powrotu Strategia ma historyczną wygraną z ponad 76 do długiej strony w naszym testowaniu szybkości wygrać, która przekracza 82, gdy wykorzystywane są agresywne wersje przy użyciu strategii uwzględniających skalę. Strategia RSI 25 75 jest jedną z najstarszych strategii handlowych ETF opracowaną przez założyciela TradingMarkets Larry'ego Connorsa i autora książki High Probability ETF Trading oraz zespołu Connors Research Pierwotnie opracowany do użytku z głównymi indeksami ETF, takimi jak SPDR SP 500 ETF SPY Cytat Aktualności Aktualności PowerRating i PowerShares QQQ Trust ETF QQQQ Wykres Cytat Aktualności PowerRating jest dowodem na solidność wysokiego prawdopodobieństwa, średniego podejścia do transakcji krótkoterminowych, że ta strategia nadal zapewnia doskonałe sygnały handlowe i równe szerszej różnorodności ETF, od sektorowych ETF po fundusze krajowe. Z powodu rynków, które coraz bardziej przełowiały się w pierwszej połowie października, następny pullback mógłby być tylko dni daleko I nie może być łatwiejszy sposób dla przedsiębiorców ETF przygotować się do następnej rundy sygnałów handlowych niż w przypadku naszego oprogramowania High Probability ETF Trading Kliknij tutaj, aby rozpocząć bezpłatną wersję próbną i dowiedzieć się, co duże szanse na handel mogą zrobić dla Ciebie. David Penn jest redaktorem naczelnym w. Dlaczego RSI może być jednym z najlepszych wskaźników krótkoterminowych. Ten artykuł został opublikowany w 2007 r. I został oparty na badaniach z udziałem 7.050.517 transakcji od 1 stycznia 1995 r. Do 30 czerwca 2006 r. Zastosowaliśmy filtr cen i płynności, który wymagał, aby wszystkie zapasy były wycenione powyżej 5 i mają 100-dniową średnią ruchliwą objętości większą niż 250 000 akcji. Badania te zostały zaktualizowane do roku 2017 i obecnie obejmują 11,022,431 transakcji symulowanych. Uwzględnimy RSI względnej wytrzymałości jeden z najlepszych dostępnych wskaźników Istnieje szereg książek i artykułów napisanych na temat RSI, sposobu ich wykorzystania oraz wartości przewidzianych w prognozowaniu krótkoterminowego kierunku cen akcji Nieszczęście Jeśli chodzi o te twierdzenia, niektóre z tych twierdzeń są poparte badaniami statystycznymi Jest to bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak popularnym wskaźnikiem RSI jest wskaźnik i ilu przedsiębiorców polega na tym. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można zmaksymalizować zyski dzięki naszej nowej 2-okresowe strategiczne strategie RSI Podsumowanie jest kilkudziesięciu wysokiej jakości, w pełni zilustrowanych odmian strategii dotyczących zapasów opartych na 2-okresowych RSI. Większość przedsiębiorców korzysta z 14-dniowego RSI, ale nasze badania wykazały, że statystycznie nie ma krawędzi że po najbardziej skomplikowanych ramach czasowych zaczynasz widzieć bardzo imponujące wyniki Nasze badania pokazują, że najbardziej solidne i spójne wyniki uzyskuje się przy użyciu 2-okresowego RSI i stworzyliśmy wiele udanych systemów handlowych, które zawierają 2-okresowe RSI Przed podjęciem się rzeczywistej strategii, tutaj jest trochę tło na RSI i jak to obliczone. Relative Strength Index. Względny wskaźnik siły RSI został opracowany przez J Welles Wilder w 1970 roku Jest to bardzo użyteczny i popularny oscylator pędu, który porównuje wielkość niedawnych zysków ze względu na jego ostatnie straty. Prosta formuła poniżej pokazuje, że działanie cenowe na liczbę od 1 do 100 Najczęstszym stosowaniem tego wskaźnika jest skrajnie wykupionych i nadmiernych warunków wprowadzonych po prostu, im wyższa liczba, tym bardziej, że zapas jest wyższy, a im niższa liczba, tym bardziej, że czas jest wyższy. Jak wspomniano powyżej, domyślnym ustawieniem dla RSI jest 14 okresów. Możesz to zmienić ustawienie domyślne w większości pakietów wykresów bardzo łatwo, ale jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania. Spoglądaliśmy na ponad jedenaście milionów transakcji od 1 1 95 do 12 30 10 Poniższa tabela przedstawia średni procentowy spadek zysków dla wszystkich zasobów podczas okresu testowego w ciągu jednego dnia, 2 dni i 1 tygodnia 5 dni Te liczby stanowią wzorzec porównawczy stosowany do porównań. Następnie określiliśmy ilościowo warunki kupna i przeterminowania mierzone przez 2-p eriod RSI czyta się powyżej 90 na zbyt wysokich obrotach i poniżej 10 oversold Innymi słowy, przyjrzeliśmy się wszystkim stadionom z 2-okresowym RSI o wartości powyżej 90, 95, 98 i 99, które uważamy za przecenione i wszystkie zapasy z dwustronnym RSI odczytywanym poniżej 10, 5, 2 i 1, które uważamy za przeterminowane Porównaliśmy te wyniki z benchmarkami, oto co znaleźliśmy. Średni zwrot akcji z dwustopniowym odczytywaniem RSI poniżej 10 przewyższał benchmark 1-day 0 08, 2 dni 0 20 i 1 tydzień później 0. 49. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym odczytywaniem RSI poniżej 5 znacznie lepszy od benchmarku 1 dzień 0 14, 2 dni 0 32 i 1 tydzień później 0 61. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym odczytywaniem RSI poniżej 2 znacznie przewyższały benchmark 1-dniowy 0 24, 2-dniowy 0 48 i 1-tygodniowy późniejszy 0 75. Średnie zwroty akcji z okresem 2 Odczytywanie danych RSI poniżej 1 znacznie przewyższyło benchmark 1-dniowy 0 30, 2-dniowy 0 62 i 1 tydzień później 84 84. Gdy spojrzymy na te wyniki, to im portant zrozumieć, że wydajność wzrosła dramatycznie na każdym kroku Przeciętne zyski zapasów z dwustronnym odczytywaniem RSI poniżej 2 były znacznie większe niż te zapasy z dwustronnym RSI odczytywanym poniżej 5, itd. Oznacza to, że handlowcy powinni wyglądać aby zbudować strategie wokół zapasów z dwustopniowym odczytywaniem RSI poniżej 10. Średnie zyski z zapasów z 2-okresowym RSI o wartości powyżej 90 lat były słabsze od benchmarku 2 dni 0 01 i 1 tydzień później 0 02. Średnie zyski zapasy z dwustronnym odczytywaniem RSI powyżej 95 nie spełniały kryteriów benchmarku i były ujemne w 2 dni później -0 05 i 1 tydzień później -0 05. Średnia wartość zwrotu zapasów z 2-okresowym odczytywaniem RSI powyżej 98 wyniosła ujemnie 1 - day -0 04, 2 dni -0 12 i 1 tydzień później -0 14. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym odczytywaniem RSI powyżej 99 były ujemne 1-dniowy -0 07, 2-dniowy -0 19 i 1 tydzień później -0 21. Kiedy przyjrzymy się tym wynikom, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność dramatycznie pogorszyła się krok na drodze Przeciętne zyski zapasów z dwustronnym RSI powyżej 98 były znacznie niższe niż te zapasy z dwustronnym odczytywaniem RSI powyżej 95 itd. Oznacza to, że zapasy z dwustronnym RSI o wartości powyżej 90 powinny być unikać Agresywnych przedsiębiorców może wyglądać na budowanie krótkich strategii sprzedaży wokół tych zasobów. Jak widać przeciętnie zapasy z 2-okresowym RSI poniżej 2 wykazują pozytywny zwrot w ciągu najbliższego tygodnia 0 75 Również pokazano, że przeciętnie zapasy z 2-okresowym RSI powyżej 98 roku wykazują negatywny zwrot w ciągu następnego tygodnia I, podobnie jak inne artykuły z tej serii, wykazały, że te wyniki mogą zostać poprawione nawet przez filtrowanie zapasów znajdujących się powyżej poziomu 200-dniowej średniej ruchomej i łączenie 2-okresowy RSI z PowerRatings. Chart 1 poniżej jest przykładem zapasu, który niedawno miał 2-epoki RSI czytanie poniżej 2.Chart 2 poniżej jest przykładem zapasu, który niedawno miał 2-okresowe RSI odczytu powyżej 98. Nasze badania wykazują, że wskaźnik względnej siły jest rzeczywiście doskonały wskaźnik Kiedy używamy poprawnie Mówimy, gdy jest prawidłowo użyty, ponieważ nasze badania wskazują, że możliwe jest złapanie krótkoterminowych ruchów w zapasach za pomocą dwustronnego RSI, ale również pokazuje, że przy użyciu tradycyjnego 14-dniowego RSI niewiele wartości tego wskaźnika To stwierdzenie ogranicza się do istoty tego, co reprezentuje TradingMarkets, opieramy nasze decyzje handlowe na badaniach ilościowych. Ta filozofia pozwala obiektywnie ocenić, czy handel oferuje dobrą szansę na ryzyko, a co może się zdarzyć w przyszłości. badania, które prezentujemy tutaj są tylko wierzchołkiem góry lodowej przy użyciu 2-okresowego RSI Na przykład, większe wyniki można znaleźć, patrząc na wiele dni odczytów poniżej 10, 5 lub 2 I, nawet większe wyniki można osiągnąć przez połączenie odczytów z innymi czynnikami, takimi jak kupno na niskim poziomie zapasów RSI, jeśli transakcje 1-3 niższe w ciągu dnia W miarę upływu czasu dzielimy się niektórymi z tych wyników badań wraz z kilkoma strategiami handlowymi you. The 2-okres RSI jest jednym najlepszym wskaźnikiem dla swing handlowców Dowiedz się, jak skutecznie handlu z tym potężnym wskaźnikiem z 2-okresowym RSI Strategia Strategybook Kliknij tutaj, aby zamówić swoją kopię dzisiaj.
No comments:
Post a Comment